Влияние глобального фондового рынка на российский нефтегазовый сектор до и во время пандемии

  • Елена Николаевна Егорова Центральный экономико-математический институт Российской академии наук
  • Мария Сергеевна Вигриянова Центральный экономико-математический институт Российской академии наук
Ключевые слова: фондовые рынки, фондовые индексы, фондовые индикаторы, индекс РТС, глобальный нефтяной сектор, российские нефтегазовые компании, статистическая зависимость, пандемия, статистический анализ, ПАО «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть», ПАО «Газпром»

Аннотация

Исследованы зависимости фондовых индикаторов РТС и нефтегазового сектора российского фондового рынка от динамики индикаторов глобального фондового рынка и его нефтегазового сектора. Поведены экспериментальные расчеты и выявлены основные факторы, влиявшие на динамику этого рынка в 2006-2019 гг. (до пандемии) и в 2020-2021 гг. (во время пандемии). Расчеты проведены как в целом по динамике индекса РТС, так и по котировкам акций крупнейших компаний ПАО «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть» и ПАО «Газпром».

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Биографии авторов

Елена Николаевна Егорова, Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт Российской академии наук (ЦЭМИ РАН)

Адрес: Нахимовский проспект, 47, 117418,  Москва, Россия

E-mail: el-nik-egor@mail.ru

Scopus Author ID 7101668595

РИНЦ ID 705927

ORCID ID 0000-0002-7097-0825

Мария Сергеевна Вигриянова, Центральный экономико-математический институт Российской академии наук

научный сотрудник

Адрес: Нахимовский проспект, 47, 117418,  Москва, Россия

E-mail:  mousemv@gmail.com

РИНЦ ID 773304

ORCID ID 0000-0001-8585-7465

Литература

Перминов С.Б., Егорова Е.Н., Вигриянова М.С., Абрамов В.И. Макроэкономические ориентиры фондовых рынков стран БРИК / Препринт # WP/2013/300. — М.: ФГУН ЦЭМИ РАН, 2013. 59 с. ISBN 978-5-8211-0633-9.

Егорова Е.Н., Вигриянова М.С. Влияние секторов глобального рынка на фондовые рынки БРИК и Германии. — СПб.: LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. ISBN 978-613-9-88565-7.

Егорова Е.Н., Вигриянова М.С. Влияние секторов глобального фондового рынка на фондовые рынки России и Германии в 2018 – 2019 годах // Российский экономический интернет-журнал. 2019. № 4. http://www.e-rej.ru/Articles/2019/Egorova_Vigrianova.pdf

De Bondt Werner F.M., Thaler Richard. Does the Stock Market Overreact? // The Journal of Finance. 1985. № 40 (3). Р. 793–805.

Odean Terrance. Are Investors Reluctant to realize their Losses? // The Journal of Finance. 1998. № 53 (5). Р. 1775–1798.

Wermers Russ. Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices // The Journal of Finance. 1999. № 54 (2). Р. 581–622.

Nofsinger John R, Sias Richard W. Herding and Feedback Trading by Institutional and Individual Investors // The Journal of Finance. 1999. № 54 (6). P. 2263–2295.

Статистические исследования выполнялись с помощью пакетов Microsoft Excel и EViews. Источники данных: http://stats.oecd.org, http://www.imf.org, http://www.lifunggroup.com, http://www.gks.ru, http://www.cesifo-group.de, сайты соответствующих бирж и фондов.

Wooldridge Jeffrey M. Introductory Econometrics. A modern approach. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2009.

Банников В.А. Векторные модели авторегрессии и коррекции регрессионных остатков (EViews) // Прикладная эконометрика. 2006. № 3.

Источники данных по индексам и котировкам:

РТС https://www.moex.com/ru/index/RTSI/archive#/from = 2021-10-16&till = 2021-11-15&sort = TRADEDATE&order = desc;

ПАО «ЛУКОЙЛ» https://www.investing.com/equities/lukoil_rts-historical-data;

НК «Роснефть» https://www.investing.com/equities/rosneft_rts;

ПАО «Газпром» https://www.investing.com/equities/gazprom_rts.

Источник информации: архив котировок USO

https://www.investing.com/etfs/united-states-oil-fund

Источник информации: архив котировок UNG

https://www.investing.com/etfs/us-natural-gas-fund

Rahman Aydın, İbrahim Halil Polat, Serhat Alpagut, Anıl Lögün. Cross-Country Analysis of the Impact of Covid-19 on Share Markets // Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR, 11(2): р. 80-89 (2021)

Источник значений показателя «The Henry Hub pipeline»:

https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdD.htm


Просмотров аннотации: 79
Загрузок PDF: 44 Загрузок PDF: 22
Опубликован
2021-11-19
Как цитировать
Егорова, Е. Н., & Вигриянова, М. С. (2021). Влияние глобального фондового рынка на российский нефтегазовый сектор до и во время пандемии. В центре экономики, (4), 1-13. https://doi.org/10.24412/2713-2242-2021-4-1-13
Раздел
Математические методы и информационные технологии в экономике